Zentrale Punkte
- Entscheidung und Modell vor Verteilungen definieren.
- Jede Verteilung mit Belegen begründen.
- Abhängigkeiten, Einheiten und Iterationen bewahren.
- Perzentile als bedingte Ergebnisse lesen.
Von Bandbreiten zum Wahrscheinlichkeitsmodell
Unsichere Variablen erhalten passende Verteilungen, etwa normal bei begründeter Symmetrie, dreieckig für Minimum, Modus und Maximum oder lognormal für positive schiefe Größen.
Wesentliche Korrelationen müssen modelliert werden. Falsche Unabhängigkeit kann Risiko unterschätzen.
Simulieren und Parameter erhalten
Jede Iteration zieht Werte und berechnet das Modell neu. Bewahrt werden Verteilung, Mittelwert und Perzentile wie P5 und P95.
Der geprüfte Code-Rahmen nutzt 10.000 Iterationen und zeigt Mittelwert, P5 und P95. Das beschreibt eine lokale Berechnung, keinen öffentlichen Betrieb.
| Element | Zu bewahren | Risiko ohne Angabe |
|---|---|---|
| Variable | Definition und Einheit | Doppelzählung |
| Verteilung | Form und Parameter | Scheingenauigkeit |
| Abhängigkeit | Korrelation oder Ursache | Unterschätztes Risiko |
| Ausgabe | Mittelwert und Perzentile | Lesart als Prognose |
Die Verteilung für die Entscheidung lesen
Der Mittelwert beschreibt weder Streuung noch Schiefe. P5 und P95 begrenzen die mittleren 90 % der Modellziehungen, sind aber kein Konfidenzintervall für die Wirklichkeit.
Verglichen werden Schwellenrisiko, Reserve, Robustheit und treibende Annahmen.
Die Simulation überprüfbar halten
Die redaktionelle Zuordnung führt zu Plot und Atlas, ohne eine automatische Kette zu versprechen.
Modell, Verteilungen, Quellen, Abhängigkeiten, Datum, Ergebnisse und Revisionsereignisse bleiben erhalten.
Häufige Fragen
Wie viele Iterationen sind nötig?
Das hängt von Stabilität und Modellkosten ab. Prüfen Sie Konvergenz statt einer Gewohnheitszahl.
Ersetzt Monte Carlo Szenarien?
Nein. Szenarien ordnen kohärente Zukünfte, Monte Carlo erkundet ein quantifiziertes Modell.
Ist P95 eine Garantie?
Nein. Es hängt von Verteilungen, Abhängigkeiten und Belegen ab.
Vollständige Quellen
- GAO, Risiko- und Unsicherheitsanalyse mit Monte Carlo, PDFVollständige Quelle online verfügbar · Vollständige Quelle öffnen
- EPA, Leitprinzipien für Monte-Carlo-Analysen, PDFVollständige Quelle online verfügbar · Vollständige Quelle öffnen
- Investitionsanalyse unter Risiko mit Monte-Carlo-Simulation, PDFVollständige Quelle online verfügbar · Vollständige Quelle öffnen