Guía de método · Simulación

Simulación Monte Carlo: transformar supuestos en una distribución de resultados

Defina variables inciertas y distribuciones, simule el modelo y lea media y percentiles sin presentarlos como previsión.

En síntesis

Puntos clave

  1. 01

    Definir decisión y modelo antes de las distribuciones.

  2. 02

    Justificar cada distribución con evidencia.

  3. 03

    Conservar dependencias, unidades e iteraciones.

  4. 04

    Leer percentiles como resultados condicionados.

01

Pasar de rangos a un modelo probabilístico

Cada variable recibe una distribución adecuada, como normal para variación simétrica justificada, triangular para mínimo, moda y máximo o lognormal para magnitudes positivas asimétricas.

Las correlaciones relevantes deben modelarse; una independencia falsa puede subestimar el riesgo.

02

Simular y conservar los parámetros

Cada iteración extrae valores y recalcula el modelo. Se conservan distribución, media y percentiles como P5 y P95.

En el perímetro documentado, la simulación usa 10.000 iteraciones y devuelve la media, P5 y P95. Estos resultados dependen de las distribuciones, las dependencias y las hipótesis seleccionadas; no son una previsión.

ElementoDocumentarRiesgo si falta
VariableDefinición y unidadDoble cómputo
DistribuciónForma y parámetrosFalsa precisión
DependenciaCorrelación o causaRiesgo subestimado
SalidaMedia y percentilesLectura como previsión
03

Leer la distribución para decidir

La media no describe dispersión ni asimetría. P5 y P95 delimitan el 90 % central de las extracciones, no un intervalo de confianza sobre el mundo real.

Compare riesgo de umbral, reserva, robustez y supuestos que impulsan la varianza.

04

Mantener la simulación revisable

El recorrido propuesto asocia Plot a la simulación y Atlas al expediente. Cada ejecución conserva sus parámetros, fuentes y validación antes de informar el arbitraje.

Modelo, distribuciones, fuentes, dependencias, fecha, resultados y eventos de revisión quedan trazados.

FAQ

Preguntas frecuentes

¿Cuántas iteraciones hacen falta?

Depende de la estabilidad buscada y del coste del modelo. Compruebe la convergencia.

¿Monte Carlo sustituye a los escenarios?

No. Los escenarios organizan futuros coherentes; Monte Carlo explora un modelo cuantificado.

¿P95 es una garantía?

No. Depende de distribuciones, dependencias y evidencia.

SRC

Fuentes completas